債券市場が８月の最新消費者物価統計を重しとする中、金曜日の米国債利回りは数年ぶりの高水準で推移した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来週の政策会合で利上げを４分の１ポイント行う確率は、木曜日の約７２％から約８６％に上昇した。 30日ファンド先物取引 シカゴ証券取引所で。

FRBの短期金利政策に最も敏感な2年米国債の利回りは7.8ベーシスポイント上昇して4.628％となり、2024年7月以来の高水準となった。住宅ローン、自動車ローン、クレジットカード債務が対象の10年米国債の利回りは24％ポイントも上昇した。これに先立ち、ベンチマーク利回りは４．９９２％に上昇し、２０２３年１０月以来の高水準となった。

地政学リスクに敏感な長期３０年国債利回りは５．３５６％とほとんど変わらず。

1ベーシスポイントは0.01%に相当し、利回りと価格は逆方向に動きます。

金曜の報道によると、8月も多くの商品やサービスの価格が上昇し続けており、これが来週利上げするかどうかの決定要因となる可能性がある。

労働統計局によると、先月の消費者物価指数は季節調整済みで０．４％上昇し、１２カ月間の上昇率は３．４％となった。どちらの測定値もダウ・ジョーンズ・コンセンサスと一致しており、依然として中銀のインフレ目標である2％を大きく上回っている。

変動の激しい食品とエネルギー価格を除くと、いわゆる「コア」CPIは前月比0.3％の上昇を示し、エコノミストの予想を0.1％上回った。ウォール街のコンセンサス推定によると、年間主要金利は2.4%だった。

この報告書は、FRBが来週開催する政策会合の前に確認する最後の主要インフレ指標となる。政策会合は来週水曜日に現在3.50〜3.75％の主要金利に関する投票で終了する。

中東の緊張激化を背景に米原油価格が１バレル＝１００ドルを超え、木曜日には米国債が急落した。

一方、財務省は木曜日、提案額105億ドルの約半分に当たる約52億ドルの10年債と20年債を買い戻し、債券売却圧力を緩和した。

１０年債利回りはこの日１１ベーシスポイント上昇し４．９５４％となり、２０２３年１０月以来の高水準となった。

また木曜日には、8月の総合インフレ報告で、先月の物価上昇率がコンセンサス予想と一致して0.4％上昇したことが示された。同月のコアインフレ率は０．２％上昇し、予想の０．３％を下回った。

金曜日には原油価格が下落した。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト先物 ２．４％下落し、１バレル＝１００．０５ドルとなった。 ブレント先物 ２．８％下落し、１バレル＝１０４．６１ドルとなった。

– CNBC の Jeff Cox による追加レポートあり